Henderson verhuisde in juli van Liverpool naar Al-Ettifaq in de Saoedische Pro League. De overstap naar Saoedi-Arabië, waar homoseksualiteit illegaal is, haalde de krantenkoppen omdat Henderson al lange tijd een voorstander is van LGBTQ+-rechten. "Ik begrijp het echt niet. Hij is een speler die 79 caps heeft voor Engeland en zijn inzet en wat hij heeft gepresteerd voor Engeland is uitzonderlijk", vertelde Southgate aan verslaggevers. "Hij is een briljant rolmodel voor de hele groep in zijn professionaliteit en zijn aanpak. Sommige mensen besluiten om te joelen, ik begrijp echt niet waar dat voor is. Kom op - we spelen dinsdag tegen Italië en laten we achter dit team gaan staan."
Nadat de Saoedi-Arabische voetbalbond deze maand bekendmaakte dat het een gooi zou doen om het WK van 2034 te organiseren, sprak Henderson in een video zijn steun uit voor de kandidatuur. Op de vraag of dat de aanleiding kan zijn geweest voor de fans van Engeland om hun ongenoegen te uiten, zei Southgate: "Wat heeft dat te maken met het steunen van iemand die een Engels shirt draagt? Ik weet niet echt waar we met alles naartoe gaan. Ik ben enorm onder de indruk van de onberispelijke waarden en beslissingen die iedereen in ons land nu neemt. Ik weet waardoor het is ontstaan en wat er is gebeurd, maar het slaat nergens op dat je een speler - die met hart en ziel voor Engeland speelt - zou uitjouwen."
Engeland neemt het dinsdag op tegen Italië in een belangrijke kwalificatiewedstrijd voor Euro 2024.